Quant

Podfond Robot Asset Management SICAV

Investiční filosofie

Unikátní strategie založená na algoritmu, který pracuje s americkými akciemi a dluhopisy

Disciplinovaný přístup k řízení portfolia. Automatizace zabraňuje chybám v jednání portfolio manažerů v důsledku emocí, vůči kterým není imunní žádný člověk, bez ohledu na vzdělání a zkušenosti.

Řídící algoritmus je založen na porovnání množství peněz v americké ekonomice s cenami akcií v USA. Podle těchto údajů algoritmus počítá míru nadhodnocení nebo podhodnocení akcií. Dále, s přihlédnutím ke dvěma potvrzujícím indikátorům, je rozhodnuto o rozložení investic mezi akcie a dluhopisy.

Velmi nízká frekvence změn investiční strategie. Žádné nákladné denní obchodování. Dlouhodobé pozice.

Algoritmus provádí změny v portfoliu, když akcie jsou výrazně nadhodnocené (prodáváme akcie a kupujeme místo toho dluhopisy), nebo naopak výrazně podhodnocené (nakupujeme akcie a prodáváme dluhopisy).

Hlavní výhody

Cílem je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů. Podle zpětných testů je realistické očekávat dlouhodobý průměrný výnos přes 5 % ročně, navíc s poloviční volatilitou ve srovnání s běžnými fondy.
Fond je otevřený, lze do něho kdykoli vstoupit nebo vystoupit. Po třech letech je výnos osvobozen od daně.
Fond podléhá dohledu České národní banky, depozitářem fondu je Česká spořitelna, auditorem je KPMG, správcem fondu je Amista investiční společnost a.s.
Investice fondu jsou zajištěny do české koruny
Na českém trhu neexistuje fond s podobnou strategií

Klíčové parametry fondu

Nákladovost: při velikosti fondu 1 mld. Kč očekáváme nákladovost do 1,15 %
Investiční horizont: minimálně 3 roky
Hlavní investice: ETF na S&P 500 a DJIA, ETF na státní a podnikové dluhopisy
Měna: CZK (resp. USD zajištěno do CZK)
Minimální investice: od 1 milionu Kč