Investiční fond Quant
Fond Quant
"Do života emoce patří do investování ne"

Investiční fond Quant

„Obchodování v investičním světě přebírají algoritmicky řízené fondy, které používají sofistikované statistické modely k nalezení atraktivních příležitostí. Počítače při vybírání investic překonávají lidi. “- Wall Street Journal

  • Cílem Quantu je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
  • Investujeme do ETF na americké akciové indexy S&P 500 a DJIA a do bankovních vkladů.
  • Nesnažíme se vyhledávat jednotlivé akcie, fond investuje do trhu jako celku.
  • Držíme dlouhodobé pozice.
  • Investiční strategie a algoritmus, který je pro nás srdeční záležitostí, investujeme také vlastní kapitál.

Dlouhodobý průměrný výnos 5 % p.a. Dle tisíce zpětných simulací provedených na základě dat od roku 1959 až do současnosti. První téměř tři roky existence fondu tuto výkonnost potvrdily.

 

Stabilní v krizových časech. Jsme konzervativní a preferujeme udržitelný růst. V roce 2018 se akciové fondy ve světě propadly o 4 až 24 %. Zatímco referenční fond České spořitelny Tops Stock loni odepsal 14,99 %, Quant ve stejném období ztratil jen 0,44 % a byl v tomto ohledu mezi akciovými fondy nejlepší na trhu.

Investiční filosofie

Investujeme bez lidských emocí. Řídíme se doporučeními algoritmu, který je odolný vůči stresu. Výhodou kvantitativního modelu je disciplína, jasná strategie i lepší úsudek.

 

Správné časování a dobře rozložené portfolio bude na trzích vždy zhodnocovat a chránit kapitál klienta i v obtížných časech. Algoritmus se tohoto doporučení drží. Je schopen včas identifikovat bubliny a ve správnou dobu doporučit opuštění investičních pozic v ETF na akciové indexy z důvodu reálného rizika poklesu trhu a ztrát.

 

Matematický model je založen na porovnávání množství peněz v americké ekonomice s cenami akcií v USA. Podle těchto údajů algoritmus určí míru nadhodnocení nebo podhodnocení akcií. Pak s přihlédnutím ke dvěma potvrzujícím indikátorům rozhodne o tom, kolik procent portfolia mají tvořit ETF na americké akciové indexy. Když jsou akcie výrazně nadhodnocené, bude jejich podíl nízký a většina portfolia bude zainvestována v konzervativním bankovním vkladu. Naopak pokud budou akcie levné, algoritmus doporučí investovat do nich většinu portfolia.

Investice
  • 504 milionů Kč pod správou k červenci 2019
  • Vstupní investice od 1 milionu Kč
  • 1,1599 Kč cena za akcii v červenci 2019
  • Investice zajištěny do české koruny
  • Výnos osvobozen od daně po třetím roce
  • Fond je otevřený. Lze kdykoli vstoupit, vystoupit.
  • Investice: ETF na indexy S&P 500 a DJIA, bankovní vklady
  • Dlouhodobý průměrný výnos 5 % p.a. Dle zpětných simulací provedených 1000x od roku 1959 do současnosti
  • Investiční společnost: ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV a.s.
  • Podfond: QUANT
  • Třída aktiv: Fondy kvalif. investorů
  • ISIN: CZ0008042199
  • Investiční horizont: miniálně 3 roky
  • Měna cenného papíru: CZK
  • Pravidelnost hodnocení: měsíčně
  • Vstupní poplatek: 0 až 3%
  • Výstupní poplatek: 0%
  • Dohled: Česká národní banka
  • Depozitář: Česká spořitelna
  • Auditor: KPMG
  • Správce: AMISTA
Obhospodařovatel fondu

Obhospodařovatel fondu

Zajišťuje dozor a kontrolu

Zajišťuje dozor a kontrolu

Zajišťuje audit

Zajišťuje audit

Depozitář fondu

Depozitář fondu