Investiční fond Quant
Fond Quant
"Do života emoce patří do investování ne"

Investiční fond Quant

„Obchodování v investičním světě přebírají algoritmicky řízené fondy, které používají sofistikované statistické modely k nalezení atraktivních příležitostí. Počítače při vybírání investic překonávají lidi. “- Wall Street Journal

  • Cílem Quantu je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
  • Investujeme do ETF na americké akciové indexy S&P 500 a DJIA a do bankovních vkladů.
  • Nesnažíme se vyhledávat jednotlivé akcie, fond investuje do trhu jako celku.
  • Držíme dlouhodobé pozice.
  • Investiční strategie a algoritmus, který je pro nás srdeční záležitostí, investujeme také vlastní kapitál.

Dlouhodobý průměrný výnos +5 % p.a. Dle tisíce zpětných simulací provedených na základě dat od roku 1959 až do současnosti. První téměř tři roky existence fondu tuto výkonnost potvrdily.

 

Stabilní v krizových časech. Jsme konzervativní a preferujeme udržitelný růst. V roce 2018 se akciové fondy ve světě propadly o 4 až 24 %. Zatímco referenční fond České spořitelny Tops Stock loni odepsal 14,99 %, Quant ve stejném období ztratil jen 0,44 % a byl v tomto ohledu mezi akciovými fondy nejlepší na trhu.

Investiční filosofie

Investujeme bez lidských emocí. Řídíme se doporučeními algoritmu, který je odolný vůči stresu. Výhodou kvantitativního modelu je disciplína, jasná strategie i lepší úsudek.

 

Správné časování a dobře rozložené portfolio bude na trzích vždy zhodnocovat a chránit kapitál klienta i v obtížných časech. Algoritmus se tohoto doporučení drží. Je schopen včas identifikovat bubliny a ve správnou dobu doporučit opuštění investičních pozic v ETF na akciové indexy z důvodu reálného rizika poklesu trhu a ztrát.

 

Matematický model je založen na porovnávání množství peněz v americké ekonomice s cenami akcií v USA. Podle těchto údajů algoritmus určí míru nadhodnocení nebo podhodnocení akcií. Pak s přihlédnutím ke dvěma potvrzujícím indikátorům rozhodne o tom, kolik procent portfolia mají tvořit ETF na americké akciové indexy. Když jsou akcie výrazně nadhodnocené, bude jejich podíl nízký a většina portfolia bude zainvestována v konzervativním bankovním vkladu. Naopak pokud budou akcie levné, algoritmus doporučí investovat do nich většinu portfolia.

Rozložení portfolia
  • 544 milionů Kč pod správou v únoru 2024
  • Vstupní investice od 1 milionu Kč
  • 1,5107 cena za akcii v únoru 2024
  • Investice zajištěny do české koruny
  • Výnos osvobozen od daně po třetím roce
  • Fond je otevřený. Lze kdykoli vstoupit, vystoupit.
  • Investice: ETF na indexy S&P 500, bankovní vklady
  • Dlouhodobý průměrný výnos +5 % p.a. Dle zpětných simulací provedených 1000x od roku 1959 do současnosti
  • Investiční fond: ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV a.s.
  • Podfond: QUANT
  • Třída aktiv: Fondy kvalif. investorů
  • ISIN: CZ0008042199
  • Investiční horizont: minimálně 3 roky
  • Měna cenného papíru: CZK
  • Pravidelnost hodnocení: měsíčně
  • Vstupní poplatek: 0 - 5 %
  • Výstupní poplatek: 0 %
  • Dohled: Česká národní banka
  • Depozitář: Česká spořitelna
  • Auditor: Ernst & Young
  • Obhospodařovatel: Quant Asset Management, a.s.
  • Administrátor: QI investiční společnost, a.s. (člen skupiny Conseq)
Pavel Kohout

Pavel Kohout

Autor klíčového algoritmu pro řízení fondu Quant. V oblasti financí pracuje od roku 1991, kdy začal vyvíjet simulační program pro trénink obchodování na burze. Pro společnost PPF napsal optimalizační program pro druhou vlnu kuponové privatizace. Později působil jako poradce českých ministrů financí a v letech 2009 až 2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV). Napsal několik knih o investování.

Člen Hospodářské komory ČR

Člen Hospodářské komory ČR

Administrátor fondu

Administrátor fondu

Zajišťuje dozor a kontrolu

Zajišťuje dozor a kontrolu

Zajišťuje audit

Zajišťuje audit

Depozitář fondu

Depozitář fondu

Robot Asset Management SICAV, podfond QUANT je podfondem fondu kvalifikovaných investorů Robot Asset Management SICAV a.s., IČO: 051 88 521, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaným v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21686. Investorem podfondu QUANT se může stát pouze kvalifikovaný investor. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách, stejně jako v jakémkoli jiném sdělení, které na tyto webové stránky odkazuje, jsou určeny pouze pro informativní účely potenciálních kvalifikovaných investorů, nenahrazují informace uvedené v jiných relevantních dokumentech a jejich účelem není poskytnout odborné́ poradenství́ ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům. Výše uvedené sdělení neslouží́ jako nabídka ani výzva k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investice proto není zaručena. Zdanění případných výnosů z investic každého investora se řídí platnými právními předpisy.