Investiční fond Quant
„Obchodování v investičním světě přebírají algoritmicky řízené fondy, které používají sofistikované statistické modely k nalezení atraktivních příležitostí. Počítače při vybírání investic překonávají lidi. “- Wall Street Journal
- Cílem Quantu je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
- Investujeme do ETF na americké akciové indexy S&P 500 a DJIA a do bankovních vkladů.
- Nesnažíme se vyhledávat jednotlivé akcie, fond investuje do trhu jako celku.
- Držíme dlouhodobé pozice.
- Investiční strategie a algoritmus, který je pro nás srdeční záležitostí, investujeme také vlastní kapitál.
Dlouhodobý průměrný výnos +5 % p.a. Dle tisíce zpětných simulací provedených na základě dat od roku 1959 až do současnosti. První téměř tři roky existence fondu tuto výkonnost potvrdily.
Stabilní v krizových časech. Jsme konzervativní a preferujeme udržitelný růst. V roce 2018 se akciové fondy ve světě propadly o 4 až 24 %. Zatímco referenční fond České spořitelny Tops Stock loni odepsal 14,99 %, Quant ve stejném období ztratil jen 0,44 % a byl v tomto ohledu mezi akciovými fondy nejlepší na trhu.
Investiční filosofie
Investujeme bez lidských emocí. Řídíme se doporučeními algoritmu, který je odolný vůči stresu. Výhodou kvantitativního modelu je disciplína, jasná strategie i lepší úsudek.
Správné časování a dobře rozložené portfolio bude na trzích vždy zhodnocovat a chránit kapitál klienta i v obtížných časech. Algoritmus se tohoto doporučení drží. Je schopen včas identifikovat bubliny a ve správnou dobu doporučit opuštění investičních pozic v ETF na akciové indexy z důvodu reálného rizika poklesu trhu a ztrát.
Matematický model je založen na porovnávání množství peněz v americké ekonomice s cenami akcií v USA. Podle těchto údajů algoritmus určí míru nadhodnocení nebo podhodnocení akcií. Pak s přihlédnutím ke dvěma potvrzujícím indikátorům rozhodne o tom, kolik procent portfolia mají tvořit ETF na americké akciové indexy. Když jsou akcie výrazně nadhodnocené, bude jejich podíl nízký a většina portfolia bude zainvestována v konzervativním bankovním vkladu. Naopak pokud budou akcie levné, algoritmus doporučí investovat do nich většinu portfolia.
- 526 milionů Kč pod správou v prosinci 2024
- Vstupní investice od 1 milionu Kč
- 1,6152 Kč cena za akcii v prosinci 2024
- Investice zajištěny do české koruny
- Výnos osvobozen od daně po třetím roce
- Fond je otevřený. Lze kdykoli vstoupit, vystoupit.
- Investice: ETF na indexy S&P 500, bankovní vklady
- Dlouhodobý průměrný výnos +5 % p.a. Dle zpětných simulací provedených 1000x od roku 1959 do současnosti
Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonnost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období.
- Investiční fond: ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV a.s.
- Podfond: QUANT
- Třída aktiv: Fondy kvalif. investorů
- ISIN: CZ0008042199
- Investiční horizont: minimálně 3 roky
- Měna cenného papíru: CZK
- Pravidelnost hodnocení: měsíčně
- Vstupní poplatek: 0 - 5 %
- Výstupní poplatek: 0 %
- Dohled: Česká národní banka
- Depozitář: Česká spořitelna
- Auditor: Ernst & Young
- Obhospodařovatel: DELTA Investiční společnost, a.s.
- Administrátor: DELTA Investiční společnost, a.s.
Pavel Kohout
Autor klíčového algoritmu pro řízení fondu Quant. V oblasti financí pracuje od roku 1991, kdy začal vyvíjet simulační program pro trénink obchodování na burze. Pro společnost PPF napsal optimalizační program pro druhou vlnu kuponové privatizace. Později působil jako poradce českých ministrů financí a v letech 2009 až 2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV). Napsal několik knih o investování.
Člen Hospodářské komory ČR
Administrátor fondu
Zajišťuje dozor a kontrolu
Zajišťuje audit
Depozitář fondu
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jehož akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.
Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info-ZAVINOVADLO:deltais.cz.
Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice.
Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.
Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.