Investiční fond Quant
Fond Quant
"Do života emoce patří do investování ne"

Investiční fond Quant

„Obchodování v investičním světě přebírají algoritmicky řízené fondy, které používají sofistikované statistické modely k nalezení atraktivních příležitostí. Počítače při vybírání investic překonávají lidi. “- Wall Street Journal

  • Cílem Quantu je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
  • Investujeme do ETF na americké akciové indexy S&P 500 a DJIA a do bankovních vkladů.
  • Nesnažíme se vyhledávat jednotlivé akcie, fond investuje do trhu jako celku.
  • Držíme dlouhodobé pozice.
  • Investiční strategie a algoritmus, který je pro nás srdeční záležitostí, investujeme také vlastní kapitál.

Dlouhodobý průměrný výnos +5 % p.a. Dle tisíce zpětných simulací provedených na základě dat od roku 1959 až do současnosti. První téměř tři roky existence fondu tuto výkonnost potvrdily.

 

Stabilní v krizových časech. Jsme konzervativní a preferujeme udržitelný růst. V roce 2018 se akciové fondy ve světě propadly o 4 až 24 %. Zatímco referenční fond České spořitelny Tops Stock loni odepsal 14,99 %, Quant ve stejném období ztratil jen 0,44 % a byl v tomto ohledu mezi akciovými fondy nejlepší na trhu.

Investiční filosofie

Investujeme bez lidských emocí. Řídíme se doporučeními algoritmu, který je odolný vůči stresu. Výhodou kvantitativního modelu je disciplína, jasná strategie i lepší úsudek.

 

Správné časování a dobře rozložené portfolio bude na trzích vždy zhodnocovat a chránit kapitál klienta i v obtížných časech. Algoritmus se tohoto doporučení drží. Je schopen včas identifikovat bubliny a ve správnou dobu doporučit opuštění investičních pozic v ETF na akciové indexy z důvodu reálného rizika poklesu trhu a ztrát.

 

Matematický model je založen na porovnávání množství peněz v americké ekonomice s cenami akcií v USA. Podle těchto údajů algoritmus určí míru nadhodnocení nebo podhodnocení akcií. Pak s přihlédnutím ke dvěma potvrzujícím indikátorům rozhodne o tom, kolik procent portfolia mají tvořit ETF na americké akciové indexy. Když jsou akcie výrazně nadhodnocené, bude jejich podíl nízký a většina portfolia bude zainvestována v konzervativním bankovním vkladu. Naopak pokud budou akcie levné, algoritmus doporučí investovat do nich většinu portfolia.

Rozložení portfolia
  • 562 milionů Kč pod správou v červnu 2020
  • Vstupní investice od 1 milionu Kč
  • 1,1936 Kč cena za akcii v květnu 2020
  • Investice zajištěny do české koruny
  • Výnos osvobozen od daně po třetím roce
  • Fond je otevřený. Lze kdykoli vstoupit, vystoupit.
  • Investice: ETF na indexy S&P 500 a DJIA, bankovní vklady
  • Dlouhodobý průměrný výnos +5 % p.a. Dle zpětných simulací provedených 1000x od roku 1959 do současnosti
  • Investiční fond: ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV a.s.
  • Podfond: QUANT
  • Třída aktiv: Fondy kvalif. investorů
  • ISIN: CZ0008042199
  • Investiční horizont: miniálně 3 roky
  • Měna cenného papíru: CZK
  • Pravidelnost hodnocení: měsíčně
  • Vstupní poplatek: 5 %
  • Výstupní poplatek: 0%
  • Dohled: Česká národní banka
  • Depozitář: Česká spořitelna
  • Auditor: KPMG
  • Obhospodařovatel: QI investiční společnost, a.s. (člen skupiny Conseq)
Člen Hospodářské komory ČR

Člen Hospodářské komory ČR

Obhospodařovatel fondu

Obhospodařovatel fondu

Zajišťuje dozor a kontrolu

Zajišťuje dozor a kontrolu

Zajišťuje audit

Zajišťuje audit

Depozitář fondu

Depozitář fondu

Robot Asset Management SICAV, podfond QUANT je podfondem fondu kvalifikovaných investorů Robot Asset Management SICAV a.s., IČO: 051 88 521, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaným v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21686. Investorem podfondu QUANT se může stát pouze kvalifikovaný investor. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách, stejně jako v jakémkoli jiném sdělení, které na tyto webové stránky odkazuje, jsou určeny pouze pro informativní účely potenciálních kvalifikovaných investorů, nenahrazují informace uvedené v jiných relevantních dokumentech a jejich účelem není poskytnout odborné́ poradenství́ ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům. Výše uvedené sdělení neslouží́ jako nabídka ani výzva k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investice proto není zaručena. Zdanění případných výnosů z investic každého investora se řídí platnými právními předpisy.