Investiční fond Quant
„Obchodování v investičním světě přebírají algoritmicky řízené fondy, které používají sofistikované statistické modely k nalezení atraktivních příležitostí. Počítače při vybírání investic překonávají lidi. “- Wall Street Journal
- Cílem Quantu je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
- Investujeme do ETF na americké akciové indexy S&P 500 a DJIA a do bankovních vkladů.
- Nesnažíme se vyhledávat jednotlivé akcie, fond investuje do trhu jako celku.
- Držíme dlouhodobé pozice.
- Investiční strategie a algoritmus, který je pro nás srdeční záležitostí, investujeme také vlastní kapitál.
Dlouhodobý průměrný výnos +5 % p.a. Dle tisíce zpětných simulací provedených na základě dat od roku 1959 až do současnosti. První téměř tři roky existence fondu tuto výkonnost potvrdily.
Stabilní v krizových časech. Jsme konzervativní a preferujeme udržitelný růst. V roce 2018 se akciové fondy ve světě propadly o 4 až 24 %. Zatímco referenční fond České spořitelny Tops Stock loni odepsal 14,99 %, Quant ve stejném období ztratil jen 0,44 % a byl v tomto ohledu mezi akciovými fondy nejlepší na trhu.
Investiční filosofie
Investujeme bez lidských emocí. Řídíme se doporučeními algoritmu, který je odolný vůči stresu. Výhodou kvantitativního modelu je disciplína, jasná strategie i lepší úsudek.
Správné časování a dobře rozložené portfolio bude na trzích vždy zhodnocovat a chránit kapitál klienta i v obtížných časech. Algoritmus se tohoto doporučení drží. Je schopen včas identifikovat bubliny a ve správnou dobu doporučit opuštění investičních pozic v ETF na akciové indexy z důvodu reálného rizika poklesu trhu a ztrát.
Matematický model je založen na porovnávání množství peněz v americké ekonomice s cenami akcií v USA. Podle těchto údajů algoritmus určí míru nadhodnocení nebo podhodnocení akcií. Pak s přihlédnutím ke dvěma potvrzujícím indikátorům rozhodne o tom, kolik procent portfolia mají tvořit ETF na americké akciové indexy. Když jsou akcie výrazně nadhodnocené, bude jejich podíl nízký a většina portfolia bude zainvestována v konzervativním bankovním vkladu. Naopak pokud budou akcie levné, algoritmus doporučí investovat do nich většinu portfolia.
- 708 milionů Kč pod správou v únoru 2023
- Vstupní investice od 1 milionu Kč
- 1,3294 Kč cena za akcii v únoru 2023
- Investice zajištěny do české koruny
- Výnos osvobozen od daně po třetím roce
- Fond je otevřený. Lze kdykoli vstoupit, vystoupit.
- Investice: ETF na indexy S&P 500, bankovní vklady
- Dlouhodobý průměrný výnos +5 % p.a. Dle zpětných simulací provedených 1000x od roku 1959 do současnosti
- Investiční fond: ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV a.s.
- Podfond: QUANT
- Třída aktiv: Fondy kvalif. investorů
- ISIN: CZ0008042199
- Investiční horizont: minimálně 3 roky
- Měna cenného papíru: CZK
- Pravidelnost hodnocení: měsíčně
- Vstupní poplatek: 0 - 5 %
- Výstupní poplatek: 0 %
- Dohled: Česká národní banka
- Depozitář: Česká spořitelna
- Auditor: KPMG
- Obhospodařovatel: Quant Asset Management, a.s.
- Administrátor: QI investiční společnost, a.s. (člen skupiny Conseq)
Člen Hospodářské komory ČR
Administrátor fondu
Zajišťuje dozor a kontrolu
Zajišťuje audit
Depozitář fondu
Robot Asset Management SICAV, podfond QUANT je podfondem fondu kvalifikovaných investorů Robot Asset Management SICAV a.s., IČO: 051 88 521, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaným v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21686. Investorem podfondu QUANT se může stát pouze kvalifikovaný investor. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách, stejně jako v jakémkoli jiném sdělení, které na tyto webové stránky odkazuje, jsou určeny pouze pro informativní účely potenciálních kvalifikovaných investorů, nenahrazují informace uvedené v jiných relevantních dokumentech a jejich účelem není poskytnout odborné́ poradenství́ ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům. Výše uvedené sdělení neslouží́ jako nabídka ani výzva k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investice proto není zaručena. Zdanění případných výnosů z investic každého investora se řídí platnými právními předpisy.